barometer@atheron:/fr/method$
Chaque chiffre, expliqué.
La méthode du Barometer est l'ensemble des règles que suit chaque lecture, des données utilisées à la fréquence de mise à jour. Une mesure n'est utile que si l'on sait comment elle a été faite. Cette page indique d'où viennent les données de chaque flux, comment elles sont calculées et ce qu'elles ne disent pas.
Tiré du flux Atheron Barometer, mis à jour chaque minute. De l'information de marché, pas un conseil.
Afficher les chiffres dans un tableau
| Jour | Attendue, 30 prochains jours | Réalisée, 30 derniers jours |
|---|---|---|
| il y a 1 jours | 41.6 | 32.1 |
| il y a 1 jours | 42.7 | 32.9 |
| il y a 2 jours | 41.9 | 32.4 |
| il y a 3 jours | 41.9 | 32.4 |
| il y a 3 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 3 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 4 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 4 jours | 44.1 | 33.9 |
| il y a 5 jours | 44.3 | 33.6 |
| il y a 6 jours | 42.1 | 32.5 |
| il y a 7 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 8 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 8 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 8 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 8 jours | 41.9 | 32.4 |
| il y a 9 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 9 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 9 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 9 jours | 41.9 | 32.2 |
| il y a 9 jours | 43.0 | 32.2 |
| il y a 10 jours | 43.3 | 32.8 |
| il y a 11 jours | 43.5 | 33.3 |
| il y a 12 jours | 43.5 | 33.5 |
| il y a 13 jours | 44.0 | 33.7 |
| il y a 14 jours | 44.2 | 34.4 |
| il y a 15 jours | 43.9 | 34.1 |
| il y a 16 jours | 43.5 | 33.9 |
| il y a 17 jours | 43.0 | 34.5 |
| il y a 18 jours | 44.1 | 34.9 |
| il y a 19 jours | 45.4 | 35.1 |
| il y a 20 jours | 44.1 | 35.1 |
| il y a 21 jours | 43.7 | 35.1 |
| il y a 22 jours | 43.2 | 34.6 |
| il y a 23 jours | 42.6 | 34.2 |
| il y a 24 jours | 42.3 | 35.2 |
| il y a 25 jours | 42.9 | 35.6 |
| il y a 26 jours | 44.1 | 36.0 |
| il y a 27 jours | 43.7 | 35.6 |
| il y a 28 jours | 43.4 | 35.4 |
| il y a 29 jours | 43.9 | 35.1 |
| il y a 30 jours | 43.1 | 34.7 |
| il y a 31 jours | 42.8 | 35.6 |
| il y a 32 jours | 44.8 | 36.6 |
| il y a 33 jours | 44.3 | 36.4 |
| il y a 34 jours | 46.0 | 36.3 |
| il y a 35 jours | 45.0 | 36.0 |
| il y a 36 jours | 46.0 | 36.0 |
| il y a 37 jours | 44.9 | 35.3 |
| il y a 38 jours | 44.6 | 36.0 |
| il y a 39 jours | 45.9 | 36.7 |
| il y a 40 jours | 46.4 | 36.6 |
| il y a 41 jours | 45.7 | 37.1 |
| il y a 42 jours | 45.8 | 37.6 |
| il y a 43 jours | 47.1 | 37.6 |
| il y a 44 jours | 45.1 | 37.3 |
| il y a 45 jours | 44.5 | 40.3 |
| il y a 46 jours | 45.6 | 41.4 |
| il y a 47 jours | 44.8 | 41.9 |
| il y a 48 jours | 45.5 | 41.7 |
| il y a 49 jours | 46.5 | 41.3 |
| il y a 50 jours | 45.1 | 40.2 |
| il y a 51 jours | 43.6 | 39.5 |
| il y a 52 jours | 43.3 | 39.6 |
| il y a 53 jours | 45.8 | 39.8 |
| il y a 54 jours | 44.5 | 39.0 |
| il y a 55 jours | 45.1 | 38.7 |
| il y a 56 jours | 44.5 | 38.5 |
| il y a 57 jours | 44.5 | 38.2 |
| il y a 58 jours | 44.4 | 37.9 |
| il y a 59 jours | 44.3 | 38.0 |
| il y a 60 jours | 46.6 | 38.1 |
| il y a 61 jours | 46.4 | 37.4 |
| il y a 62 jours | 45.6 | 36.8 |
| il y a 63 jours | 45.4 | 36.5 |
| il y a 64 jours | 48.3 | 36.2 |
| il y a 65 jours | 48.0 | 35.6 |
| il y a 66 jours | 47.6 | 35.7 |
| il y a 67 jours | 49.4 | 36.0 |
| il y a 68 jours | 49.9 | 35.7 |
| il y a 69 jours | 50.1 | 35.5 |
| il y a 70 jours | 51.5 | 35.3 |
| il y a 71 jours | 51.1 | 34.1 |
| il y a 72 jours | 50.0 | 32.9 |
| il y a 73 jours | 50.2 | 32.6 |
| il y a 74 jours | 54.5 | 32.0 |
| il y a 75 jours | 50.5 | 28.2 |
| il y a 76 jours | 50.1 | 26.6 |
| il y a 77 jours | 47.5 | 25.9 |
| il y a 78 jours | 47.6 | 25.8 |
| il y a 79 jours | 47.2 | 25.4 |
| il y a 80 jours | 47.1 | 26.2 |
| il y a 81 jours | 47.3 | 26.8 |
| il y a 82 jours | 47.6 | 27.2 |
| il y a 83 jours | 47.3 | 27.7 |
| il y a 84 jours | 47.2 | 28.2 |
| il y a 85 jours | 47.5 | 28.2 |
| il y a 86 jours | 47.1 | 28.0 |
| il y a 87 jours | 47.0 | 28.5 |
| il y a 88 jours | 47.4 | 29.4 |
| il y a 89 jours | 47.3 | 30.1 |
| il y a 90 jours | 47.6 | 30.7 |
| il y a 91 jours | 47.6 | 31.8 |
| il y a 92 jours | 47.7 | 31.8 |
| il y a 93 jours | 47.5 | 31.6 |
| il y a 94 jours | 47.0 | 31.9 |
| il y a 95 jours | 48.7 | 32.8 |
| il y a 96 jours | 48.4 | 33.5 |
| il y a 97 jours | 48.9 | 33.9 |
| il y a 98 jours | 48.2 | 34.7 |
| il y a 99 jours | 48.1 | 34.8 |
| il y a 100 jours | 47.5 | 34.7 |
| il y a 101 jours | 47.1 | 36.5 |
| il y a 102 jours | 47.4 | 38.9 |
| il y a 103 jours | 47.1 | 39.5 |
| il y a 104 jours | 47.1 | 39.9 |
| il y a 105 jours | 47.2 | 40.2 |
| il y a 106 jours | 48.4 | 40.2 |
| il y a 107 jours | 46.9 | 39.7 |
| il y a 108 jours | 46.7 | 40.2 |
| il y a 109 jours | 47.6 | 40.9 |
| il y a 110 jours | 47.2 | 41.6 |
| il y a 111 jours | 47.3 | 41.7 |
| il y a 112 jours | 47.9 | 41.9 |
| il y a 113 jours | 47.9 | 41.7 |
| il y a 114 jours | 47.3 | 41.3 |
| il y a 115 jours | 47.3 | 41.8 |
| il y a 116 jours | 47.7 | 42.4 |
| il y a 117 jours | 48.2 | 43.3 |
| il y a 118 jours | 48.3 | 43.7 |
| il y a 119 jours | 48.2 | 44.1 |
Une prévision HAR-RV
Le modèle autorégressif hétérogène de la volatilité réalisée, de Corsi (2009), une méthode courante dans la recherche sur la prévision de la volatilité.
Données
Les prix à la minute de notre propre historique, transformés en variations de prix sur cinq minutes pour écarter le bruit des transactions isolées.
Trois horizons
La variance réalisée sur le dernier jour, les cinq derniers jours de négociation et les 22 derniers.
L'ajustement
Les poids de ces trois mesures sont ajustés par les moindres carrés sur notre historique, réajustés chaque mois et vérifiés sur les deux moitiés de l'année.
Le résultat
La variance prévue pour les 30 prochains jours, convertie en volatilité annuelle en pour cent, à côté de sa valeur réalisée et de son centile.
Lus dans les chaînes
L'offre est ce que chaque contrat de jeton déclare comme offre totale. Les flux sont la variation de ce nombre.
Données
L'offre totale des contrats USDT et USDC sur Ethereum, Tron et Solana, par nos propres connexions à chaque chaîne.
Flux
Le flux net sur 24 heures et 7 jours est l'offre d'aujourd'hui moins l'offre à ce moment-là.
Jetons transférés
Chaque chaîne est déclarée séparément. Les totaux additionnent les contrats propres à chaque chaîne et sont indiqués comme tels.
Une seule source
L'offre vient seulement des contrats. Aucun chiffre de plateforme ou de tiers n'y est mêlé.
Ce que les chiffres ne disent pas
Lisez ceci avant de bâtir sur l'un ou l'autre flux.
Pas un sens
La volatilité dit de combien les prix peuvent bouger, jamais dans quel sens.
Pas une promesse
Une prévision peut se tromper, et dans les marchés brusques, c'est souvent le cas. Les lectures passées ne prédisent pas les suivantes.
Pas un conseil
Atheron Barometer est de l'information de marché. Ce n'est pas une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver quoi que ce soit.
Comment les changements se font
Pour qu'un chiffre enregistré le mois dernier veuille toujours dire la même chose.
- 1
Flux versionné
Chaque lecture indique la version du flux et de la méthode qui l'a produite.
- 2
Poids publiés
Les poids actuels du modèle accompagnent chaque lecture de volatilité.
- 3
Préavis avant un changement
Un changement de méthode reçoit une nouvelle version et une note dans la documentation avant d'entrer en vigueur.
Questions
- Pourquoi ne pas utiliser le prix des options?
- Un indice tiré du prix des options exige la permission de la plateforme de publier des valeurs tirées de ses données. Nous n'utilisons que des données qui nous appartiennent ou que nous pouvons publier : aujourd'hui, la prévision vient donc de l'historique des prix seulement.
- D'où vient l'historique des prix?
- Des données de marché publiques des plateformes que nous lisons, recueillies et conservées par nos propres systèmes.
- Où lire la référence?
- Corsi, F. (2009), A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility, Journal of Financial Econometrics 7(2), 174 à 196.
Lisez la référence complète
La documentation des développeurs décrit chaque champ de chaque lecture, avec des exemples à exécuter.