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BAROMETER
Demnächst
Die Methode als Einträge in einem Verlauf, jede Anpassung geprüft und datiert, die neueste oben

barometer@atheron:/de/method$

// Methode

Jede Zahl erklärt.

Quellen, Schritte und Grenzen.

Die Barometer-Methode ist das Regelwerk, dem jeder Messwert folgt, von seinen Daten bis zur Häufigkeit der Aktualisierung. Eine Messung ist nur nützlich, wenn man weiß, wie sie entstanden ist. Diese Seite zeigt, woher die Daten jedes Feeds kommen, wie sie berechnet werden und was sie nicht aussagen.

Dokumentation
Erwartete Volatilität, BTC
Liniendiagramm einer beispielhaften erwarteten Volatilität über 30 Tage für Bitcoin neben der realisierten Volatilität, über 120 Tage203040506041.632.1

Aus dem Atheron Barometer Feed, jede Minute aktualisiert. Marktinformation, keine Beratung.

Zahlen als Tabelle anzeigen
TagErwartet, nächste 30 TageRealisiert, letzte 30 Tage
vor 1 Tagen41.632.1
vor 1 Tagen42.732.9
vor 2 Tagen41.932.4
vor 3 Tagen41.932.4
vor 3 Tagen41.932.2
vor 3 Tagen41.932.2
vor 4 Tagen41.932.2
vor 4 Tagen44.133.9
vor 5 Tagen44.333.6
vor 6 Tagen42.132.5
vor 7 Tagen41.932.2
vor 8 Tagen41.932.2
vor 8 Tagen41.932.2
vor 8 Tagen41.932.2
vor 8 Tagen41.932.4
vor 9 Tagen41.932.2
vor 9 Tagen41.932.2
vor 9 Tagen41.932.2
vor 9 Tagen41.932.2
vor 9 Tagen43.032.2
vor 10 Tagen43.332.8
vor 11 Tagen43.533.3
vor 12 Tagen43.533.5
vor 13 Tagen44.033.7
vor 14 Tagen44.234.4
vor 15 Tagen43.934.1
vor 16 Tagen43.533.9
vor 17 Tagen43.034.5
vor 18 Tagen44.134.9
vor 19 Tagen45.435.1
vor 20 Tagen44.135.1
vor 21 Tagen43.735.1
vor 22 Tagen43.234.6
vor 23 Tagen42.634.2
vor 24 Tagen42.335.2
vor 25 Tagen42.935.6
vor 26 Tagen44.136.0
vor 27 Tagen43.735.6
vor 28 Tagen43.435.4
vor 29 Tagen43.935.1
vor 30 Tagen43.134.7
vor 31 Tagen42.835.6
vor 32 Tagen44.836.6
vor 33 Tagen44.336.4
vor 34 Tagen46.036.3
vor 35 Tagen45.036.0
vor 36 Tagen46.036.0
vor 37 Tagen44.935.3
vor 38 Tagen44.636.0
vor 39 Tagen45.936.7
vor 40 Tagen46.436.6
vor 41 Tagen45.737.1
vor 42 Tagen45.837.6
vor 43 Tagen47.137.6
vor 44 Tagen45.137.3
vor 45 Tagen44.540.3
vor 46 Tagen45.641.4
vor 47 Tagen44.841.9
vor 48 Tagen45.541.7
vor 49 Tagen46.541.3
vor 50 Tagen45.140.2
vor 51 Tagen43.639.5
vor 52 Tagen43.339.6
vor 53 Tagen45.839.8
vor 54 Tagen44.539.0
vor 55 Tagen45.138.7
vor 56 Tagen44.538.5
vor 57 Tagen44.538.2
vor 58 Tagen44.437.9
vor 59 Tagen44.338.0
vor 60 Tagen46.638.1
vor 61 Tagen46.437.4
vor 62 Tagen45.636.8
vor 63 Tagen45.436.5
vor 64 Tagen48.336.2
vor 65 Tagen48.035.6
vor 66 Tagen47.635.7
vor 67 Tagen49.436.0
vor 68 Tagen49.935.7
vor 69 Tagen50.135.5
vor 70 Tagen51.535.3
vor 71 Tagen51.134.1
vor 72 Tagen50.032.9
vor 73 Tagen50.232.6
vor 74 Tagen54.532.0
vor 75 Tagen50.528.2
vor 76 Tagen50.126.6
vor 77 Tagen47.525.9
vor 78 Tagen47.625.8
vor 79 Tagen47.225.4
vor 80 Tagen47.126.2
vor 81 Tagen47.326.8
vor 82 Tagen47.627.2
vor 83 Tagen47.327.7
vor 84 Tagen47.228.2
vor 85 Tagen47.528.2
vor 86 Tagen47.128.0
vor 87 Tagen47.028.5
vor 88 Tagen47.429.4
vor 89 Tagen47.330.1
vor 90 Tagen47.630.7
vor 91 Tagen47.631.8
vor 92 Tagen47.731.8
vor 93 Tagen47.531.6
vor 94 Tagen47.031.9
vor 95 Tagen48.732.8
vor 96 Tagen48.433.5
vor 97 Tagen48.933.9
vor 98 Tagen48.234.7
vor 99 Tagen48.134.8
vor 100 Tagen47.534.7
vor 101 Tagen47.136.5
vor 102 Tagen47.438.9
vor 103 Tagen47.139.5
vor 104 Tagen47.139.9
vor 105 Tagen47.240.2
vor 106 Tagen48.440.2
vor 107 Tagen46.939.7
vor 108 Tagen46.740.2
vor 109 Tagen47.640.9
vor 110 Tagen47.241.6
vor 111 Tagen47.341.7
vor 112 Tagen47.941.9
vor 113 Tagen47.941.7
vor 114 Tagen47.341.3
vor 115 Tagen47.341.8
vor 116 Tagen47.742.4
vor 117 Tagen48.243.3
vor 118 Tagen48.343.7
vor 119 Tagen48.244.1
// Erwartete Volatilität

Eine HAR-RV-Prognose

Das heterogene autoregressive Modell der realisierten Volatilität nach Corsi (2009), eine Standardmethode in der Forschung zur Volatilitätsprognose.

Eingaben

Minutenpreise aus unserem eigenen Verlauf, umgerechnet in Fünf-Minuten-Renditen, um das Rauschen einzelner Trades herauszuhalten.

Drei Zeiträume

Realisierte Varianz über den letzten Tag, die letzten fünf Handelstage und die letzten 22 Handelstage.

Die Schätzung

Die Gewichte dieser drei Werte werden per Kleinste-Quadrate-Methode auf unserem Verlauf geschätzt, jeden Monat neu bestimmt und an beiden Jahreshälften geprüft.

Das Ergebnis

Die prognostizierte Varianz für die nächsten 30 Tage, umgerechnet in eine jährliche Volatilität in Prozent, neben ihrem realisierten Wert und ihrem Perzentil.

// Stablecoin-Umlauf und Flüsse

Direkt von den Chains

Die Umlaufmenge ist das, was jeder Token-Vertrag als Gesamtmenge meldet. Flüsse sind die Veränderung dieser Zahl.

Eingaben

Die Gesamtmenge aus den Verträgen von USDT und USDC auf Ethereum, Tron und Solana, über unsere eigenen Verbindungen zu jeder Chain.

Flüsse

Der Nettofluss über 24 Stunden und 7 Tage ist die heutige Umlaufmenge abzüglich der Menge zum jeweiligen früheren Zeitpunkt.

Gebridgte Token

Jede Chain wird einzeln ausgewiesen. Die Summen addieren die eigenen Verträge der Chains und sind entsprechend gekennzeichnet.

Eine Quelle

Die Umlaufmenge stammt nur aus den Verträgen. Es werden keine Zahlen von Börsen oder Dritten beigemischt.

// Grenzen

Was die Zahlen nicht sagen

Lesen Sie dies, bevor Sie auf einem der beiden Feeds aufbauen.

Keine Richtung

Volatilität sagt, wie stark sich Preise bewegen könnten, nie in welche Richtung.

Kein Versprechen

Eine Prognose kann falsch sein, und in plötzlichen Marktbewegungen ist sie es oft. Frühere Messwerte sagen künftige nicht voraus.

Keine Beratung

Atheron Barometer ist eine Marktinformation. Es ist keine Empfehlung, etwas zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.

// Versionen

Wie Änderungen erfolgen

Damit eine Zahl, die Sie letzten Monat gespeichert haben, weiterhin dasselbe bedeutet.

  1. 1

    Versionierter Feed

    Jeder Messwert nennt die Version des Feeds und der Methode, die ihn erzeugt haben.

  2. 2

    Offene Gewichte

    Die aktuellen Gewichte des Modells sind in jedem Volatilitätsmesswert enthalten.

  3. 3

    Ankündigung vorab

    Eine Änderung der Methode erhält eine neue Version und einen Hinweis in der Dokumentation, bevor sie live geht.

Fragen

Warum keine Optionspreise?
Ein Index aus Optionspreisen braucht die Erlaubnis des Handelsplatzes, um aus seinen Daten abgeleitete Werte zu veröffentlichen. Wir nutzen nur Daten, die uns gehören oder die wir veröffentlichen dürfen. Deshalb beruht die Prognose heute allein auf dem Preisverlauf.
Woher stammt der Preisverlauf?
Aus den öffentlichen Marktdaten der Börsen, die wir lesen, erfasst und gespeichert von unseren eigenen Systemen.
Wo finde ich die Quelle?
Corsi, F. (2009), A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility, Journal of Financial Econometrics 7(2), 174 bis 196.

Zur vollständigen Referenz

Die Entwicklerdokumentation listet jedes Feld jedes Messwerts auf, mit Beispielen, die Sie ausführen können.

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